Выход – в момент противоположного движения свечей (пересекли желтую линию) – обозначено exit. В представленном примере на валютной паре EUR/USD мы видим четко сформированную модель «голова и плечи», причем на графике цены, каких либо качественных моделей нету. После пробития линии шеи котировки пары продолжают движение именно вниз.
Крайне важно, чтобы вы сначала попрактиковались в торговых стратегиях RSI на демо-счете, а затем применили их к реальному счету. Кроме того, стратегии RSI могут дополнять любую торговую стратегию на рынке Форекс, которую вы, возможно, уже использовали. Затем генерируется сигнал на покупку, и пересечение 5 против 14 должно произойти, когда 5-й период (синий) стратегия rsi перепродан (ниже 30). Когда RSI 5 пересекается ниже и становится ниже RSI 14, это означает, что недавние цены снижаются. Пересечение 5 против 14 должно произойти, когда 5-й период (синий) перекуплен (выше 80). Опытные трейдеры могут обнаружить, что их торговые показатели значительно улучшаются благодаря сочетанию торговой стратегии RSI с точками разворота.
К примеру, если торговля ведется на ТФ Н4, то тейк профит можно выставлять в пределах 200 пунктов, SL при этом будет равен 100 пунктов. Чтобы оптимизировать прибыль, можно переводит стоп в безубыток при достижении профита в 60 пунктов, а после профита в 150 пунктов можно использовать трейлинг стоп. Условия торговли стратегии «Боллинджер и RSI» подходят для трейдеров, которые работают неполный рабочий день. Но следует отметить, что стратегия перекупленности/перепроданности не является всегда эффективной и может давать ложные сигналы, особенно в периодах бокового движения рынка. Поэтому важно учитывать другие факторы и использовать индикатор RSI в комбинации с другими индикаторами и анализом ценовых уровней.
Индикатор RSI. Стратегия торговли. Полный разбор.
Индикатор ADR — Average Daily Range, или средний дневной диапазон — показывает возможную волатильность инструмента внутри дня. Понимая потенциальную волатильность, вы можете прагматичней выставлять уровни стоп-лосса и тейк-профита. Индикатор имеет уровни 70 и 30, которые являются сигнальными уровнями для покупок или продаж. Если цена заходит ниже уровня 30 — цена считается перепроданной, если выше 70 — перекупленной. Такая же логика использовалась и в нашей сегодняшней стратегии.
По умолчанию, RSI настраивается на промежуток в 14 дней. Соответственно, формула будет учитывать свечи, полученные на графике за последние две недели. Если большинство свечей на отрезке зеленые (в пользу покупателей), показатель RSI будет стремиться вверх – к границам перекупленности.
- Если перевернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде.
- Когда RSI 5 пересекается выше RSI 14, это означает, что последние цены становятся выше.
- Подробнее о методе Монте-Карло, который использовался выше, в статье Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло.
- Мы выделили 2 сигнала индикатора RSI (выход из экстремальных зон — сигналы обведены кружочками).
- По умолчанию, индикатор использует цены закрытия свечей.
Например, акция компании X долгое время дорожала, но ее новые максимумы перестали подтверждаться максимумами на графике RSI — появилось расхождение. То есть RSI предупредил о скором снижении цены, так как все меньше инвесторов покупали акцию по таким высоким ценам. Замедление падения говорит о том, что приближается разворот цены вверх.
Преимущества и недостатки стратегии
После этого желающих купить акцию стало больше — и она вновь начала быстро расти в цене. Сам RSI также может подсказывать момент для совершения сделки. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
В результате 2 красных линии сформируют определенный коридор (они будут двигаться практически параллельно), по которому можно найти начало и окончание тренда. Индикаторы WMA позволяют определить точное место входа и силу тенденции. Изменять настройки не рекомендуется – вначале лучше протестировать систему с указанными выше параметрами.
Что такое индикатор относительной силы (RSI)
Другими словами, курс акций Apple двигался к новым минимумам после первичного сигнала на покупку, а затем восстановился. Эту стратегию иногда называют торговой стратегией RSI 14. Примените короткий 5-периодный RSI (RSI 5) к более длинному (по умолчанию) 14-периодному RSI (RSI 14) и следите за их пересечениями. При использовании торговой стратегии RSI 14 бывают моменты, когда рынок не достигает уровней перепроданности или перекупленности до того, как произойдет изменение направления.
Помимо поиска тренда и дивергенций, RSI может использоваться для поиска «графических фигур» – ситуаций на графике, когда точки образуют определенные паттерны. Подобные фигуры могут предшествовать развороту тренда, переходу в «боковик» и прочим ситуациям. Дивергенция по RSI – это расхождение визуального обозначения тренда между индикатором и свечами. Чаще всего, такое расхождение можно заметить на экстремумах – максимальных точках на временном отрезке. Напор продаж (синия линия уходит вниз) не соответствует прогрессу снижения цены (красная линия держится выше, образуя разрыв с синей). Это свидетельствует о мощном скрытом покупателе, и вероятном минимуме.
Индикатор RSI настройка
Трейдеры ожидают разворота, когда сформируется дивергенция RSI. Это предварительное предупреждение о развороте, поскольку оно появляется на нескольких свечах перед тем, как восходящий тренд изменит свое направление и пробьется ниже своей линии поддержки. Сейчас мы обсудим, как использовать индикатор RSI для дневной торговли. Для многих трейдеров использование индикатора RSI в стратегии дневной торговли очень выгодно. Значение RSI по умолчанию, равное 14 периодам, подходит большинству трейдеров, особенно свинг-трейдерам. Мы также обсудим такие темы, как линии тренда RSI и как торговать с использованием RSI, используя такие стратегии, как двухпериодная дивергенция RSI и другие.
Представьте, что у вас стратегия дает 75% прибыльных сделок, средняя прибыльная в 0.2 раза больше средней убыточной (т.е. в 5 раз меньше). Стоп-лосс, например, 50 пунктов, а тейк-профит — 10 пунктов. Даже если терять в одной убыточной сделке по 0.5% от капитала, на дистанции такой подход не оставляет нам шансов. Неудавшийся размах (Failure Swing) – один из самых сильных сигналов на разворот тенденции, в данной временной рамке, который способен генерировать индикатор RSI.
Индикатор относительной силы (RSI) вычисляется путем сравнения средней цены закрытия восходящих периодов с средней ценой закрытия нисходящих периодов за определенный период времени. Как правило, используется 14-дневный период, но его можно настроить в зависимости от потребностей трейдера. В ситуации, на скриншоте выше, мы приняли решение на покупку опциона ПУТ.